Стоп Лосс и Тейк Профит: как правильно выставлять?

Стоп Лосс и Тейк Профит – базовый инструментарий любого трейдера. Практически все, кто работают на биржах, в тот или иной период времени задаются следующим вопросом: «Как уберечь себя от потерь и как получить максимальную прибыль с торговли?». Ответ на этот вопрос достаточно прост! Прибыльность торговли и возможные риски напрямую зависят от правильного использования Stop Loss и Take Profit.

Стоп Лосс и Тейк Профит: самое важное

Вот два основных момента, без понимания которых эти инструменты будут приносить постоянные убытки:

  1. Не нужно использовать Стоп Лоссы в торговле на средне- или долгосрок, а также в позиционном трейдинге.
  2. Стоп Лоссы обязательно нужно выставлять при торговле внутри дня и скальпинге.

На графиках мы рассмотрим, как, где и когда использовать Стоп Лосс и Тейк Профит так, чтобы получать максимальную прибыль со сделок.

Почему Стоп Лосс опасно использовать в позиционной, средне- и долгосрочной торговле?

Стоп Лосс и Тейк Профит: как правильно выставлять?

Перед нами график XRP, где отображена динамика монеты с 2017 года по текущий момент. На нем в период с августа по декабрь 2017 мы видим основную проторговку, на которую приходится зона набора. Именно отсюда и последовал мощнейший импульс цены. Все позиционные трейдеры, инвесторы и те, кто торгуют на средне- и долгосрок должны понимать, что именно на этом участке происходят самые сильные ценовые скачки. Здесь и срабатывает большинство Стоп Лоссов. Соответственно, как бы вы не выставляли уровень, есть вероятность, что сделка закроется до импульса в нужную сторону.

Как же поступать, когда есть высокий риск выноса позиции и Stop Loss ставить опасно? Необходимо разработать уникальную систему мани-менеджмента, то есть трейдер должен четко понимать, как распределить свой капитал в каждой конкретной ситуации. Разберем пример такой стратегии относительно монеты Ripple.

Набор позиции по XRP в зоне с августа по декабрь 2017 должен был осуществляться следующим образом: покупка на уровнях 0,3$, 0,27$, 0,2$ и 0,19$. То есть один капитал на монету разделяется на 3-6 частей с заранее определенным шагом входа на понижение (если сделка открывается в лонг).

Таким образом, если цена не движется в нужном направлении, позиция постепенно увеличивается (до определенной заранее части депозита), и трейдер усредняет точку входа. Этот подход позволяет после импульса постепенно закрыть сделку и забрать основную часть прибыли без преждевременного выноса позиции по Stop Loss.

Как выставлять Стоп Лосс: скальпинг и дейтрейдинг

Стоп Лосс и Тейк Профит: как правильно выставлять?

В случае с дейтрейдингом и скальпингом складывается кардинально другая ситуация. Несмотря на то, что при использовании этих стилей торговли обязательно выставлять Stop Loss, большинство трейдеров постоянно сталкиваются со срывом стопов. Разберем классический сценарий на примере того же Ripple. На графике мы наблюдаем треугольники, и при такой картине учебники рекомендуют закупать либо у основания треугольника, либо при пробое нисходящий верхней грани. Но в этом случае риск выноса по Стоп Лоссу становится критически большим для любой стратегии риск менеджмента!

С этим можно и нужно бороться. Все дейтрейдеры и скальперы должны рассчитывать волатильность и работать со стаканом ордеров.

Стоп Лосс и Тейк Профит: как правильно выставлять?

Очень важно понимать, на каких ценовых уровнях и насколько большой стоит основной объем капитала. По разбросу в первых 5-10 ордерах бидов и асков можно определить, на каком уровне остановится цена при снижении или росте, что дает скальперу и дейтрейдеру возможность с большой точностью планировать свои действия и быть на несколько шагов впереди основной массы трейдеров.

Кроме того, следует анализировать значительное количество данных не только в стакане, но и ленте ордеров. Только так дейтрейдеры и скальперы могут определить точки входа/выхода, а также уровни Стоп Лоссов для защиты от потерь.

Таким образом, при дейтрейдинге и скальпинге, чтобы правильно поставить Стоп Лосс, необходимо ориентироваться на следующие показатели:

  • Внутридневная волатильность по конкретной монете.
  • Усредненные показатели понижательных и повышательных свечей.

Как написано в любой книге по теханализу, соотношение риска к прибыли должно составлять как минимум 1:3. На практике подобный подход не всегда работает. Куда важнее ориентироваться на рынок и его состояние на текущий момент. Если вы поставили Стоп Лосс с соотношением риск/прибыль 1:3, но цена разворачивается, не стоит просто ждать выполнения условий. Лучше уйти в 1:1, 1:0,5 либо просто поставить Стоп на уровень безубытка.

Если слепо следовать заветному соотношению 1:3, можно потерять прибыль. Соответственно, на рынке нужно быть максимально адаптивным – чувствовать текущую ситуацию и держать руку на пульсе.

Использование Тейк Профит

Тейк Профит — еще более подвижный уровень, чем Стоп Лосс. Во многих случаях (и если позволяет биржа) удобнее использовать Трейлинг Стоп. В этом случае при достижении Тейк Профита осуществляется подтяжка Стопа к новому уровню, что позволяет увеличить зону прибыли. Кроме того, не стоит забывать, что уровень Тейк Профита зависит от большого количества показателей, например, предыдущего хая, максимального диапазона роста и т.д.

В заключении еще раз отметим, что Стоп Лосс и Тейк Профит — это основные инструменты трейдера. Правильное их использование лежит в основе любой прибыльной торговой стратегии.

Связаться с Вячеславом




Заказать звонок


Партнерская программа